freqtrade 策略优化：实现多空仓位均衡管理
在 freqtrade 策略中，同时进行多头（做多）和空头（做空）操作可以在震荡行情中发挥出色的表现。然而，当市场出现单边诱多或诱空行情时，策略的表现往往会受到较大影响。
问题分析
例如，当 max_open_trades=10 且策略识别到上涨行情时，系统可能会开出 8个做多 和 2个做空 仓位。如果行情突然反转向下，导致这 8个多头仓位止损 ，而仅有的 2个空头仓位盈利 ，整体收益将受到严重拖累。
解决方案
为了防止市场方向突变导致单边大量止损，我们可以在 confirmtradeentry 中自定义入场规则，限制多空仓位的比例，具体规则如下：
做多（多头）仓位最多为 5个 。
做空（空头）仓位最多为 5个 。
这种 多空5/5 的仓位管理方式可以在行情突变时保持仓位的平衡，有效降低单边市场带来的风险。
代码实现
以下是基于 freqtrade 策略的代码实现：
def confirm_trade_entry(
self,
pair: str,
order_type: str,
amount: float,
rate: float,
time_in_force: str,
current_time: datetime,
entry_tag: Optional[str],
side: str,
**kwargs
) -> bool:
open_trades = Trade.get_open_trades()
num_shorts, num_longs = 0, 0
for trade in open_trades:
if "short" in trade.enter_tag:
num_shorts += 1
elif "long" in trade.enter_tag:
num_longs += 1
# 限制多头最多开5个仓位
if side == "long" and num_longs >= 5:
return False
# 限制空头最多开5个仓位
if side == "short" and num_shorts >= 5:
return False
return True
效果与优势
多空平衡 ：最大程度保持仓位的均衡，避免单边市场大量止损。
风险控制 ：限制每个方向最多开5个仓位，有效降低极端行情带来的亏损风险。
稳健表现 ：在震荡和趋势行情中，策略表现更加稳健，减少因单边诱导行情导致的损失。
总结
通过自定义入场规则，将多头和空头仓位分别限制在最多5个，能够在市场突变时保持风险的分散和仓位的平衡。这种简单而有效的优化方式，使 freqtrade 策略在复杂市场条件下具备更强的适应性和抗风险能力。