优化比特币策略网格中的网格增量
介绍
网格交易是一种流行的策略，涉及在预定的价格水平下一系列买卖订单，在图表上形成网格图案。该策略可用于利用市场趋势、波动性或其他因素。网格交易可以手动完成，但也可以使用一种称为网格交易机器人的软件实现自动化。
网格交易机器人是自动化投资工具，根据预定的网格交易策略，使用算法买卖资产。这些机器人可以被编程为遵循从简单到复杂的各种策略，并可用于投资各种资产，包括股票、加密货币等。
网格交易机器人可以提供一种方便且可能有利可图的交易方式，但它们也有自己的风险和考虑因素。我们将探讨网格交易机器人的基础知识、它们的工作原理以及使用网格交易机器人之前应考虑的事项。
网格交易机器人参数
网格交易机器人通常具有许多可调整的参数，允许用户定制他们的投资策略。这里是关于四个常见参数的更多信息：上限、下限、网格数和网格增量。
- 上限：该参数决定网格交易机器人下卖单的最高价格。例如，如果上限设置为高于当前市场价格 10%，机器人将不会在高于此价格的位置下达卖单。
- 下限：该参数决定网格交易机器人下买单的最低价格。例如，如果下限设置为低于当前市场价格 10%，机器人将不会下达低于该价格的买入订单。
- 网格数量：该参数决定了网格交易机器人在上下限范围内下达的买入和卖出订单的数量。例如，如果网格数设置为 10，机器人将在当前市场价格下方放置 5 个买入订单，在当前市场价格上方放置 5 个卖出订单。
- 网格增量：此参数确定网格交易机器人将下达的买入和卖出订单之间的间隔。例如，如果网格增量设置为 50 美元，机器人将以高于和低于当前市场价格 50 美元的间隔下订单。
注：当上下限预先确定时，网格数和网格增量可以是多余的。
这些参数可以根据用户偏好的投资策略和风险承受能力进行调整。需要注意的是，不同的网格交易机器人可能有不同的参数和选项，用户在设置机器人之前应仔细检查和理解这些参数和选项。
为什么选择比特币？
近年来，由于竞争加剧和商业模式的变化，加密货币交易所一直为包括比特币在内的某些资产提供 0 美元的交易费用。这种趋势使交易机器人（例如网格交易机器人）受益匪浅，因为它们被编程为可以进行大量交易。由于交易费用为 0 美元，网格交易机器人可以更灵活地调整仓位并利用市场机会，尤其是在快速变化的市场中。
此外，0 美元交易费用可以提高网格交易机器人的风险回报比，让网格交易机器人能够更积极地进行交易，而不会产生大量成本，这在价格波动可能较小的横盘市场中非常有用。值得注意的是，可能会收取其他费用，并且在设置网格交易机器人之前检查任何交易所的费用表非常重要。0 美元交易费用的趋势也可能随着时间的推移而改变。
网格增量调整
为了评估网格增量参数对网格交易机器人性能的影响，将使用横向市场条件下的真实比特币价格数据，以不同的网格增量值对机器人进行测试，以消除价格变化的影响。
网格交易机器人进行了四次测试，初始投资相同，均为 1000 美元，上限和下限分别为 43,900 美元和 42,700 美元，根据现有数据选择。为了选择网格增量值，绘制了每分钟比特币价格的变化，因为网格交易机器人旨在捕获大于网格增量的任何价格变化。进行了四次测试，网格增量值为 $1、$10、$50 和 $100，分别产生 1200、120、24 和 10 个网格。
此外，通过绘制网格增量与大于网格增量的价格变化百分比的关系，发现这两个变量之间存在对数关系。
以网格增量值为 1 美元、10 美元、50 美元和 100 美元测试网格交易机器人，其利润分别为 1.71%、1.49%、1.12% 和 0.84%，而同期比特币价格上涨了 0.66%。考虑到比特币价格上涨，机器人利润分别为 1.05%、0.82%、0.45% 和 0.18%。
最后，下图显示了利润百分比与网格数量的关系。可以观察到，在800个网格之后（网格增量为1.5美元），盈利能力并没有随着网格数量的增加而提高，而低于200网格（网格增量为6美元），盈利能力随着网格数量的增加而明显下降。网格减少。
解释
根据上面的例子，如果网格增量大于 6 美元，即当时比特币价格的 0.0139%，则网格交易机器人不起作用。许多加密货币交易所对可以使用的网格数量都有限制，并且由于网格交易机器人需要大量网格，因此很可能会超出这些限制，从而使其成为无效策略。