2024年会是币圈超级大牛市，有 BTC 减半和美元降息加持，如果你是程序员，量化交易机器人赶紧学起来！
前提，你熟悉云服务器ssh连接终端的用法，和基础的python语法(有js基础也可)
如需技术咨询或支持，可联系我～ 见本文末尾
本文采用python量化机器人框架 freqtrade 开始操作！
官方文档内容过多，请先跟随本文入门阅读，后续深入学习可参考官方文档～
这里以云服务器选择 ubuntu 系统开始，先配置 docker 环境，依次执行以下命令：
sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt update
sudo apt install docker-ce
ssh登录你的服务器后，在终端内按以下命令开始：
建议使用 vscode 的 ssh remote container 开发更方便！
mkdir ft_userdata
cd ft_userdata/
curl https://raw.githubusercontent.com/freqtrade/freqtrade/stable/docker-compose.yml -o docker-compose.yml
docker compose pull
docker compose run --rm freqtrade create-userdir --userdir user_data
执行完后，会创建出来 docker-compose.yml文件、user_data目录
然后初始化配置文件 config.json
docker compose run --rm freqtrade new-config --config user_data/config.json
会连续问你几个问题，选择 Y/N 回车即可，按下面的日志示例操作：
telegram 机器人创建token以及telegram安装请自行google搜索查阅
? Do you want to enable Dry-run (simulated trades)? Yes ## 是否使用模拟账户操作，就是模拟交易。设置为false则会用你账户里的真实余额交易
? Please insert your stake currency: USDT ## 货币单位 这里用默认的USDT
? Please insert your stake amount (Number or 'unlimited'): unlimited ## 最大开仓占比，unlimited就是所有金额都会被机器人拿去用。也可以指定如 100，就是只给机器人 100 USDT 去交易
? Please insert max_open_trades (Integer or -1 for unlimited open trades): 3 ## 最大开仓数量，就是可以买几种币。3就是机器人最多只买3种货币。
? Time Have the strategy define timeframe. ## 是否用策略中的时间线，这里用默认的。一般策略中的时间线都是最好的。
? Please insert your display Currency (for reporting): USD ## 机器人展示收益用的单位，可以设置为 CNY，会用人民币表示
? Select exchange okx ## 选择交易所，这里示例选择okx欧易
? Do you want to trade Perpetual Swaps (perpetual futures)? Yes ## 是否启用合约模式。设置false为现货交易。
? Do you want to enable Telegram? Yes ## 启用 telegram 机器人
? Insert Telegram token # telegram 机器人 token
? Insert Telegram chat id # telegram 机器人 id
? Do you want to enable the Rest API (includes FreqUI)? Yes # web管理控制台页面
? Insert Api server Listen Address (0.0.0.0 for docker, otherwise best left untouched) 0.0.0.0 # web管理控制台ip端口
? Insert api-server username freqtrader # web管理控制台账号
? Insert api-server password ****** # web管理控制台密码
交易机器人的配置文件最重要，说明一下：
{
// 交易模式，这里有三个选项，spot (默认，现货交易)，future(期货交易，可以进行做空交易)， margin（当前不可用）
"trading_mode": "spot",
// 当交易模式不是spot时，需要设置这里，当交易模式为future时，要设置为isolated， 当交易模式为margin时设置为cross（暂时不可用）
// "margin_mode": "isolated",
// 最大的单数
"max_open_trades": 5,
// 用于交易的加密货币
"stake_currency": "USDT",
// 机器人可用的金额，可以开启多个机器人用于交易，平横策略间的收益差异
"stake_amount": 200,
// 允许机器人交易的账户总余额的比率
"tradable_balance_ratio": 1,
// 从虚拟币转换为哪种法定货币，这里时美金，如果转换报错，可以不设置
// "fiat_display_currency": "USD",
// 运行模式，虚拟运行，还是真实运行，true是虚拟运行
"dry_run": true,
// 要使用的时间帧 1m，5m, 15m, 30m, 1h ...,这个歌配置可以在这里缺省，并在策略文件进行再次配置，也就是策略文件的配置强于这里
"timeframe": "3m",
// 虚拟运行的总金额
"dry_run_wallet": 1000,
// 在退出时取消未结订单
"cancel_open_orders_on_exit": true,
// 必须的配置
"unfilledtimeout": {
// 只要有信号，机器人将等待未完成的挂单完成多长时间（以分钟或秒为单位），之后订单将被取消并以当前（新）价格重复。
"entry": 10,
// 只要有信号，机器人将等待未履行的退出订单完成多长时间（以分钟或秒为单位），之后订单将被取消并以当前（新）价格重复
"exit": 30
},
// 交易所设置
"exchange": {
"name": "okx",
// API key
"key": "",
// API secret
"secret": "",
// ccxt的一些配置，在国外一般用不到，在国内可以在这里配置代理
"ccxt_config": {},
"ccxt_async_config": {},
// 交易对白名单
// 1INCH/USDT是现货交易
// 1INCH/USDT:USDT是期货交易
// 在这里可以使用通配符进行批量的配置，不必列出所有交易对
// 查看交易所支持的交易对，命令：freqtrade list-markets -c config.json 或者是 freqtrade list-pairs -c config.json
"pair_whitelist": [
"1INCH/USDT:USDT",
"ALGO/USDT:USDT"
],
// 黑名单
"pair_blacklist": [
// 黑名单通配符设置，白名单同理
"*/BNB"
]
},
"entry_pricing": {
// 必须配置，选择机器人应查看价差的一侧以获得进入率。默认same 还有 ask, bid, other
"price_side": "same",
// 允许使用订单簿输入中的费率进行输入。缺省值为true
"use_order_book": true,
// 机器人将使用订单簿“price_side”中的前 N 个汇率来进入交易。即，值为 2 将允许机器人选择Order Book Entry中的第二个条目。
"order_book_top": 1,
// 必须配置，插值投标价格。
"price_last_balance": 0.0,
"check_depth_of_market": {
// 如果Order Book中的买单和卖单有差异，则不要进入。
"enabled": false,
// 订单簿中的买单与卖单的差额比例。值低于 1 表示卖单规模较大，而值大于 1 表示买单规模较大
"bids_to_ask_delta": 1
}
},
"exit_pricing": {
// 选择机器人应查看的价差一侧以获得退出率。默认same
"price_side": "other",
"use_order_book": true,
"order_book_top": 1
},
// 定义要使用的一个或多个配对列表。
"pairlists": [
// 这里的方法有很多， [点击查看详情](https://www.freqtrade.io/en/stable/plugins/#pairlists-and-pairlist-handlers)
// 大部分默认情况下都是使用StaticPairList
{
"method": "StaticPairList"
}
],
// 后面还可以添加frequi的配置，以及telegrambot的配置
"bot_name": "",
"force_entry_enable": true,
"initial_state": "running",
"internals": {
"process_throttle_secs": 5
}
}
config配置里，最重要的是dryrun、tradingmode。exchange里要配一下交易所的api key和secret，okx可以在app上的API里创建apiKey。
这里放一下我自己的config文件，是合约交易类型：
{
"tradable_balance_ratio": 0.99,
"fiat_display_currency": "CNY",
"stake_amount": "unlimited",
"stake_currency": "USDT",
"amend_last_stake_amount": true,
"dry_run_wallet": 1600,
"max_open_trades": 10,
"dry_run": false,
"cancel_open_orders_on_exit": false,
"trading_mode": "futures",
"margin_mode": "isolated",
"unfilledtimeout": {
"entry": 10,
"exit": 10,
"exit_timeout_count": 0,
"unit": "minutes"
},
"entry_pricing": {
"price_side": "other",
"use_order_book": true,
"order_book_top": 1,
"price_last_balance": 0.0,
"check_depth_of_market": {
"enabled": false,
"bids_to_ask_delta": 1
}
},
"exit_pricing": {
"price_side": "other",
"use_order_book": true,
"order_book_top": 1
},
"exchange": {
"name": "okx",
"key": "",
"secret": "",
"password": "",
"ccxt_config": {},
"ccxt_async_config": {},
"pair_blacklist": [
"(BTCUSDT_.*|ETHUSDT_.*)",
"(GT|HT)/.*",
"(WBTC|BSV|BTCDOM|DEFI)/.*",
".*(_PREMIUM|BEAR|BULL|DOWN|HALF|HEDGE|UP|[1235][SL])/.*",
"(AUD|BRZ|CAD|CHF|EUR|GBP|HKD|IDRT|JPY|NGN|RUB|SGD|TRY|UAH|USD|ZAR|UST)/.*",
"(BUSD|CUSDT|DAI|PAX|PAXG|SUSD|TUSD|USDC|USDT|VAI|USDN)/.*",
"(ACM|AFA|ALA|ALL|APL|ASR|ATM|BAR|CAI|CITY|FOR|GOZ|IBFK|LEG|LOCK-1|NAVI|NOV|OG|PFL|PSG|ROUSH|STV|TH|TRA|UCH|UFC|YBO)/.*"
]
},
"pairlists": [
{
"method": "VolumePairList",
"number_assets": 20,
"sort_key": "quoteVolume",
"min_value": 0,
"refresh_period": 86400,
"lookback_days": 1
},
{
"method": "AgeFilter",
"min_days_listed": 10
},
{
"method": "PrecisionFilter"
},
{
"method": "PriceFilter",
"low_price_ratio": 0.01
},
{
"method": "SpreadFilter",
"max_spread_ratio": 0.002
},
{
"method": "RangeStabilityFilter",
"lookback_days": 3,
"min_rate_of_change": 0.02,
"refresh_period": 1440
},
{
"method": "ShuffleFilter",
"seed": 42
}
],
"telegram": {
"enabled": true,
"token": "",
"chat_id": "",
"keyboard": [
[
"/daily",
"/status table",
"/count"
],
[
"/profit",
"/performance",
"/balance"
],
[
"/status",
"/show_config",
"/whitelist"
],
[
"/logs",
"/reload_config",
"/help"
]
]
},
"edge": {
"enabled": false,
"process_throttle_secs": 3600,
"calculate_since_number_of_days": 14,
"allowed_risk": 0.01,
"stoploss_range_min": -0.01,
"stoploss_range_max": -0.1,
"stoploss_range_step": -0.01,
"minimum_winrate": 0.60,
"minimum_expectancy": 0.20,
"min_trade_number": 10,
"max_trade_duration_minute": 1440,
"remove_pumps": false
},
"api_server": {
"enabled": false,
"listen_ip_address": "127.0.0.1",
"listen_port": 8080,
"verbosity": "error",
"enable_openapi": false,
"jwt_secret_key": "",
"ws_token": "",
"CORS_origins": [],
"username": "",
"password": ""
},
"bot_name": "freqtrade",
"initial_state": "running",
"force_entry_enable": true,
"internals": {
"process_throttle_secs": 5
}
}
在 user_data/strategies 目录下，会给你一个默认的策略文件，内容简单说明一下：
简化代码
class SampleStrategy(IStrategy):
INTERFACE_VERSION = 3 # 版本为3的才可以做空
can_short: bool = False # 是否可以做空
# 止盈
minimal_roi = {
"60": 0.01,
"30": 0.02,
"0": 0.04
}
# 止损
stoploss = -0.10
# 移动止损
trailing_stop = False
# 用哪个时间线的k线
timeframe = '5m'
# 设置指标
def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
return dataframe
# 入场
def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
dataframe.loc[
(
(qtpylib.crossed_above(dataframe['rsi'], self.buy_rsi.value))
),
'enter_long'] = 1 # 开仓信号，做多
dataframe.loc[
(
(qtpylib.crossed_above(dataframe['rsi'], self.short_rsi.value))
),
'enter_short'] = 1 # 开仓信号，做空
return dataframe
# 出场
def populate_exit_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
dataframe.loc[
(
(qtpylib.crossed_above(dataframe['rsi'], self.sell_rsi.value)) # rsi穿过sell_rsi
),
'exit_long'] = 1 # 平仓信号，平多
dataframe.loc[
(
(qtpylib.crossed_above(dataframe['rsi'], self.exit_short_rsi.value)) # rsi穿过exit_short_rsi
),
'exit_short'] = 1 # 平仓信号，平空
return dataframe
这是示例的策略，不一定好用，社区有很多网站可以找到策略，直接复制过来可以用了。
打开 docker.compose.yml文件：
---
version: '3'
services:
freqtrade:
image: freqtradeorg/freqtrade:stable # 官方镜像
restart: unless-stopped
container_name: freqtrade
volumes:
- "./user_data:/freqtrade/user_data"
ports:
- "127.0.0.1:8080:8080"
command: >
trade
--logfile /freqtrade/user_data/logs/freqtrade.log # 输出日志的文件
--db-url sqlite:////freqtrade/user_data/tradesv3.sqlite # 数据库
--config /freqtrade/user_data/config.json # 机器人配置文件
--strategy SmartTA # 策略文件class名
这里重点关注--strategy参数，后面的是策略代码里的class名，不是文件名
终端执行:
docker compose up -d
启动，然后在 user_data/logs/freqtrade.log 文件里可以看到启动日志了。telegram机器人也会打印日志出来。
这个网站列出了一些能够稳定盈利的策略，有兴趣可以点击下方链接前往获取代码
最后说一下回测，freqtrade提供了回测功能，这个功能，我只能说它只能验证一下策略文件代码逻辑是否有bug，回测的收益结果和正常去实测跑差距还是比较明显的。建议先实际环境dry-run一段时间稳定了再开真实账户。
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